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什么是跨期套利?跨期套利的基本原理

2019/9/17 11:02:28

跨期套利原理

股指期货的跨期套利,是指利用两个不同交割月份的股指期货合约之间的价差进行的套利交易。一般来说,相同标的指数的股指期货在市场上会有不同交割月的若千合约同时在交易。由于同时交易的不同交割月合约均是基于同一标的指数,所以在市场预期相对稳定的情况下,不同交割日期合约间的价差应该是稳定的,一旦价差发生了变化,则会产生跨期套利机会。

什么是跨期套利?跨期套利的基本原理

严格来讲,跨期套利不是无风险套利,它实际属于价差套利,投资者需要对不同到期月的期货合约的价差做出预测,具有投机性,但因为交易行为是建立在价差的基础上的,所以风险要远远小于纯粹的投机交易即单方向做多,或单方向做空。跨期套利的操作重点在于判断不同到期月合约的价差将来是扩大还是缩小,而不是整个市场的未来走势。

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